Frost World plonge les joueurs dans un monde post-apocalyptique glacé où la survie est une bataille constante contre le froid mordant et les menaces cachées. Dans ce paysage glacial, les joueurs traversent des terrains gelés, à la recherche de ressources cruciales tout en établissant un camp de fortune près d'une station-service abandonnée. Pour endurer l'hiver implacable, ils doivent fabriquer des armes, poser des pièges et construire des refuges sûrs, tout en surveillant attentivement leurs provisions alimentaires et leur carburant qui s'amenuisent. Chaque décision compte alors que les joueurs s'efforcent de conquérir leur environnement gelé et de repousser les dangers qui rôdent.