Frost World immerge i giocatori in un ambiente gelido e post-apocalittico, dove la sopravvivenza è una battaglia costante contro il freddo mordente e le minacce nascoste. In questo paesaggio gelido, i giocatori attraversano terreni congelati, cercando risorse cruciali mentre stabiliscono un accampamento di fortuna vicino a una stazione di servizio abbandonata. Per sopravvivere all'incessante inverno, devono creare armi, impostare trappole e costruire rifugi sicuri, il tutto mentre monitorano attentamente le loro scorte di cibo e carburante in diminuzione. Ogni decisione conta mentre i giocatori si sforzano di conquistare il loro ambiente ghiacciato e allontanare i pericoli in agguato.