Frost World transporta os jogadores para um cenário pós-apocalíptico e gélido, onde a sobrevivência é uma batalha constante contra o frio cortante e ameaças ocultas. Neste ambiente gelado, os jogadores atravessam terrenos congelados, em busca de recursos cruciais, enquanto estabelecem um acampamento improvisado perto de uma estação de gasolina abandonada. Para suportar o inverno implacável, eles precisam confeccionar armas, armar armadilhas e construir refúgios seguros, tudo isso enquanto monitoram cuidadosamente suas reservas de comida e combustível, que estão diminuindo. Cada decisão conta enquanto os jogadores se esforçam para conquistar seu ambiente congelante e afastar os perigos que espreitam.