Frost World versetzt die Spieler in eine frostige, post-apokalyptische Umgebung, in der das Überleben einen ständigen Kampf gegen beißende Kälte und verborgene Bedrohungen darstellt. In dieser frostigen Landschaft durchstreifen die Spieler gefrorene Böden, auf der Suche nach wichtigen Ressourcen, während sie ein provisorisches Lager in der Nähe einer verlassenen Tankstelle einrichten. Um den unerbittlichen Winter zu überstehen, müssen sie Waffen herstellen, Fallen stellen und sichere Zufluchtsorte bauen, während sie sorgfältig ihren schrumpfenden Vorrat an Nahrung und Treibstoff im Auge behalten. Jede Entscheidung zählt, während die Spieler versuchen, ihre eisige Umgebung zu bezwingen und sich gegen lauernde Gefahren zu verteidigen.